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FE-204｜ポートフォリオ理論・リスク管理
✔ MPT・CAPM・APT
✔ VaR・ES・コピュラ
✔ ポートフォリオ最適化
✔ リスク計算・ストレステスト
✔ リスク管理レポート
FE-204 ポートフォリオ理論・リスク管理の特徴
なぜこのプログラムなのか？
・BlackRock・Bridgewater・AQRのリスクマネジャー・PMとして通用し、銀行・保険のリスク管理部門で規制対応含めて実務ができるリスク管理力を、8週間で完成させる本格プログラム！
・代表TJ（住友商事→シカゴBooth MBA→ゴールドマン・サックスIBD）がGoldman Sachs IBDでリスク管理を経験し、BlackRock・Bridgewater・AQR水準のリスク管理基準を熟知してきた実務感覚を完全に落とし込んだカリキュラム
・坂下絵美（東京大学→コロンビア大学教育大学院）の学習科学・脳科学に基づく教育設計で、「VaRを計算しただけ」を許さない、テールリスクへの備えと正規分布仮定の罠まで徹底的に追求する指導
・修了時にはAlpha Advisors認定「AA Portfolio & Risk Cert」を取得。AA Quant Diplomaの必修科目です
・前提科目：FE-101（金融数学・確率論基礎）修了
このプログラムは以下の方々に最適です：
・BlackRock・PIMCO・Bridgewater・AQRでリスクマネジャー・PMを目指す方
・Goldman Sachs・Morgan Stanley・JPMorganなど投資銀行のリスク管理部門で即戦力となりたい方
・銀行・保険のリスク管理部門で、規制対応を含めた実務ができるレベルに到達したい方
・アクチュアリーとして、保険・年金のリスクを定量的に管理できる力をつけたい方
・VaRの計算はできるが、「VaRの限界」「正規分布仮定の罠」「テールリスクへの備え」を語れない方
なぜこのプログラムで成果が出るのか？
1. リスク管理を「テールリスクへの備え」として学ぶ8週間カリキュラム
・MPT、CAPM、APT、VaR、ES、コピュラを体系的に網羅
・すべての理論をLTCM破綻・リーマンショック・コロナショックなど実際のリスクイベントを通じて学ぶため、平時の計算だけで終わらない
・「このVaRはリーマンショック級でも機能するのか？」と常に問い続けるソクラテス式指導で、正規分布仮定への過信を徹底排除
2. 実務直結の実践演習
・MPTに基づくポートフォリオ最適化をPythonで実装し、VaR・ESを計算する演習
・コピュラでテール依存性を捉え、ストレステストを設計・実行するトレーニング
・「BlackRockのリスクならこう管理する」「Bridgewaterのリスクパリティならこう設計する」というトップ金融機関基準を常に提示
3. 妥協なき評価基準
・MPT実装、VaR・ES計算、ストレステスト、コピュラによるテール依存性の分析、実ポートフォリオ最適化のすべてを要求
・BlackRock・Bridgewaterの採用水準に達していなければ不合格
・VaRの限界を理解していない、ストレステストが浅い、正規分布仮定の罠を見過ごしている、テールリスクを考慮していない受講者には、容赦なく「このリスク管理は危機時に本当に機能するのか？」を問い詰める
圧倒的な実績
・アルファ・アドバイザーズは18年間にわたり、BlackRock・Bridgewater・Goldman Sachs・JPMorganなどトップ金融機関への内定者を多数輩出
・代表TJがGoldman Sachs IBDでのリスク管理と、世界トップ資産運用機関が求めるリスク管理基準を、そのまま受講者に伝授