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FE-206｜金融計算・数値計算
✔ 数値解法・有限差分法（FDM）
✔ FFT価格付け・モンテカルロ高度化
✔ 自動微分・GPU活用
✔ Python・C++による高速価格付け・大規模シミュレーション
✔ 数値計算ライブラリ実装・ベンチマーク
FE-206 金融計算・数値計算の特徴
なぜこのプログラムなのか？
・Citadel Tech・Jane Street Dev・Two Sigma Engineeringでクオンツデベロッパーとして通用し、HFTファームで実装エンジニアとして即戦力となる金融計算実装力を、10週間で完成させる本格プログラム！
・代表TJ（住友商事→シカゴBooth MBA→ゴールドマン・サックスIBD）がGS Quantitative Strategies・Citadel Tech・Jane Street Dev水準の金融計算実装基準を熟知してきた実務感覚を完全に落とし込んだカリキュラム
・坂下絵美（東京大学→コロンビア大学教育大学院）の学習科学・脳科学に基づく教育設計で、「論文の式をそのまま実装しただけ」を許さない、本番品質の高速実装を徹底追求する指導
・修了時にはAlpha Advisors認定「AA Computational Finance Cert」を取得。AA Quant Diplomaの必修科目です
・前提科目：FE-201（確率微分方程式・伊藤積分）＋CS-101修了
このプログラムは以下の方々に最適です：
・GS Quant Strats・Citadel Tech・Two Sigma Engineeringでクオンツデベロッパーを目指す方
・Jane Street・Jump Trading・Tower・XTXなどHFTファームで実装エンジニアとして即戦力となりたい方
・FinTech・QuantConnect・Numeraiで高速計算インフラを設計できるレベルに到達したい方
・金融モデルの理論は理解しているが、Python・C++で本番品質の実装ができない方
・モンテカルロシミュレーションは書けるが、分散減少・並列化・GPU活用による高速化ができない方
なぜこのプログラムで成果が出るのか？
1. 「本番品質で高速実装する」を徹底する10週間カリキュラム
・数値解法、有限差分法（FDM）、FFT価格付け、モンテカルロ高度化（分散減少・並列）、自動微分、GPU活用を体系的に網羅
・すべての理論をトップクオンツデベロッパーの実装プラクティスと業界の代表的高速化事例を通じて学ぶため、論文の再実装で終わらない
・「この計算をどう10倍速くするか？精度は？」と常に問い続けるソクラテス式指導で、精度・速度・メモリのトレードオフを叩き込む
2. 実務直結の実践演習
・FDM・FFT・モンテカルロをPython・C++で実装し、GPU活用による大規模シミュレーションまで構築する演習
・数値計算ライブラリを自ら実装し、本番品質のベンチマークを実行するトレーニング
・「Citadel Techならこう実装する」「Jane Street Devならこう最適化する」というトップファーム基準を常に提示
3. 妥協なき評価基準
・FDM・FFT・モンテカルロ高度化をPython・C++で実装し、GPU活用と本番品質のベンチマークを達成できるレベルを要求
・精度と速度を両立し、Citadel Tech・Jane Street Devの採用水準に達していなければ不合格
・公式をそのまま実装しただけ、高速化を考慮していない、本番品質に達していない、ベンチマーク手法が雑な受講者には、容赦なく「この実装は本番環境で何ミリ秒かかるのか？10倍速くする方法は？」を問い詰める
圧倒的な実績
・アルファ・アドバイザーズは18年間にわたり、Citadel・Jane Street・Two Sigma・Goldman Sachsなどトップクオンツファーム・金融機関への内定者を多数輩出
・代表TJが熟知するGS Quant Strats・Citadel Tech・Jane Street Devの金融計算実装基準を、そのまま受講者に伝授