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FE-207｜金融計量経済学
✔ 単位根検定・コインテグレーション
✔ VAR・VECM・状態空間モデル
✔ 高頻度データ分析・実現ボラティリティ
✔ ペアトレード戦略構築・マクロ要因分析
✔ 金融時系列分析レポート・取引戦略
FE-207 金融計量経済学の特徴
なぜこのプログラムなのか？
・AQR・Bridgewater・Two Sigmaのリサーチャーとして通用し、GS Strategy・MS Strategyでストラテジストとして即戦力となる金融計量経済学力を、8週間で完成させる本格プログラム！
・代表TJ（住友商事→シカゴBooth MBA→ゴールドマン・サックスIBD）がAQR Capital・Bridgewater Associates・GS Global Macro水準の金融計量経済学基準を熟知してきた実務感覚を完全に落とし込んだカリキュラム
・坂下絵美（東京大学→コロンビア大学教育大学院）の学習科学・脳科学に基づく教育設計で、「過去データにフィットしただけ」を許さない、市場の構造理解と因果・相関の厳密な区別を徹底追求する指導
・修了時にはAlpha Advisors認定「AA Financial Econometrics Cert」を取得。AA Quant Diplomaの必修科目です
・前提科目：FE-101（金融数学・確率論基礎）＋DS-101修了
このプログラムは以下の方々に最適です：
・AQR・Bridgewater・Two Sigmaでリサーチャーとして実戦略を構築できるレベルに到達したい方
・Goldman Sachs Strategy・Morgan Stanley Strategyでストラテジストを目指す方
・中央銀行リサーチャーとして金融時系列分析を政策研究に活用できるようになりたい方
・システマティックトレーダーとして、計量経済学に基づく取引戦略を自ら設計・実装したい方
・回帰分析やVARは学んだが、「単位根検定なしの回帰」「コインテグレーションの誤用」「過学習の罠」に気づけていない方
なぜこのプログラムで成果が出るのか？
1. 「市場の構造理解」として計量経済学を学ぶ8週間カリキュラム
・単位根検定、コインテグレーション、VAR・VECM、状態空間モデル、高頻度データ分析、実現ボラティリティを体系的に網羅
・すべての理論を日米株価のペアトレードやマクロ要因分析など実金融時系列データを使って学ぶため、教科書の回帰分析で終わらない
・「このコインテグレーションは本物か？偶然か？」と常に問い続けるソクラテス式指導で、因果と相関の混同を徹底排除
2. 実務直結の実践演習
・実金融データを用いたペアトレード戦略の構築とマクロ要因分析の実践演習
・金融時系列分析レポートを完成させ、実取引戦略まで設計するトレーニング
・「AQRのリサーチならこう分析する」「Bridgewaterのマクロ分析ならこう構造化する」というトップファーム基準を常に提示
3. 妥協なき評価基準
・単位根検定、コインテグレーション、VAR・VECM、状態空間モデルを実データで実行し、金融時系列から実戦略を構築できるレベルを要求
・実現ボラティリティの分析を含め、AQR・Bridgewaterの採用水準に達していなければ不合格
・単位根検定を実施していない、コインテグレーションを誤用している、過学習に陥っている、VAR推定の罠を見過ごしている受講者には、容赦なく「その結果は統計的に本物か？市場の構造を本当に捉えているのか？」を問い詰める
圧倒的な実績
・アルファ・アドバイザーズは18年間にわたり、AQR・Bridgewater・Two Sigma・Goldman Sachsなどトップクオンツファーム・金融機関への内定者を多数輩出
・代表TJが熟知するAQR・Bridgewater・GS Strategy水準の金融計量経済学基準を、そのまま受講者に伝授